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发布日期：2025-07-20 06:38    点击次数：72

建信央视财经 50 指数证券投资基金（LOF）      基金处置东说念主：建信基金处置有限牵累公司      基金托管东说念主：交通银行股份有限公司      论说送出日历：2025 年 1 月 21 日                                            建信央视财经 50 指数 2024 年第 4 季度论说                             §1 蹙迫请示  基金处置东说念主的董事会及董事保证本论说所载贵府不存在邪恶纪录、误导性述说或紧要遗漏， 并对其履行的真确性、准确性和齐全性承担个别及连带牵累。   基金托管东说念主交通银行股份有限公司字据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 17 日复核了本论说 中的财务方向、净值领略和投资组合论说等履行，保证复核履行不存在邪恶纪录、误导性述说或 者紧要遗漏。   基金处置东说念主甘心以老师信用、辛勤守法的原则处置和哄骗基金财富，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其改日领略。投资有风险，投资者在作出投资有贪图前应仔细阅读本 基金的招募评释书。   本论说中财务贵府未经审计。   本论说期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。                            §2 基金居品梗概 基金简称              建信央视财经 50 指数 场内简称              央视 50 财经 基金主代码             165312 基金运作面容            合同型通达式 基金合同收效日           2021 年 1 月 1 日 论说期末基金份额总数        288,712,120.02 份 投资方向              本基金选择指数化投资面容，通过严格的投资表情箝制和数目化风险                   处置技能，力求齐备追踪偏离度和追踪错误最小化，齐备对央视财经 投资策略              本基金禁受被迫式指数化投资策略。原则上股票投资组合的构建主要                   按照标的指数的成份股构成过甚权重来拟合、复制标的指数，并原则                   上字据标的指数成份股过甚权重的变动而进行相应诊治。                   本基金对标的指数的追踪方向：力求使得日均追踪偏离度的填塞值不                   高出 0.35％，年化追踪错误不高出 4％。                   如因指数编制王法诊治或其他身分导致追踪偏离度和追踪错误高出                   上述限制，基金处置东说念主应选择合理模范幸免追踪偏离度、追踪错误进                   一步扩大。 事迹相比基准            本基金的事迹相比基准：95%×央视 50 价钱指数收益率+5%×银行活                   期进款利率（税后）                           。 风险收益特征            本基金属于禁受指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于                   货币商场基金、债券基金、羼杂型基金，为证券投资基金中的较高风                   险、较高收益品种。 基金处置东说念主             建信基金处置有限牵累公司                             第 2 页 共 12 页                                              建信央视财经 50 指数 2024 年第 4 季度论说 基金托管东说念主                 交通银行股份有限公司                  §3 主要财务方向和基金净值领略                                                              单元：东说念主民币元 主要财务方向                       论说期（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日） 注：1、本期已齐备收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除关系用度和信用减值吃亏后的余额，本期利润为本期已齐备收益加上本期公允价值变动收益。 所列数字。                                             事迹相比基          净值增长率        净值增长率 事迹相比基   阶段                                        准收益率标      ①－③          ②－④             ①         圭臬差②      准收益率③                                              准差④ 往日三个月        -1.30%     1.47%      -1.36%      1.49%      0.06%        -0.02% 往日六个月        14.12%     1.41%      12.03%      1.44%      2.09%        -0.03%  往日一年        15.02%     1.13%      13.11%      1.16%      1.91%        -0.03%  往日三年        -0.43%     1.00%     -10.10%      1.04%      9.67%        -0.04% 自基金合同              -2.22%     1.01%     -17.40%      1.05%     15.18%        -0.04% 收效起于今 率变动的相比                              第 3 页 共 12 页                                             建信央视财经 50 指数 2024 年第 4 季度论说 注：本论说期，本基金投资组合比例合适基金合同条款。   无。                         §4 处置东说念主论说             任本基金的基金司理期限 证券从业 姓名     职务                                              评释              任职日历  离任日历  年限                                            叶乐天先生，数目投资部副总司理，博士。                                            曾任中国海外金融有限公司商场风险管                                            理分析员、量化分析司理。2011 年 9 月                                            加入建信基金处置有限牵累公司，历任基                                            金司理助理、基金司理、金融工程及指数                                            投资部总司理助理、副总司理。2012 年 3                                            月 21 日至 2016 年 7 月 20 日任上证社会     数目投资                                            牵累交游型通达式指数证券投资基金及     部副总经 叶乐天 理，本基                -         16               日                            日起任建信央视财经 50 指数分级发起式     金的基金                                            证券投资基金的基金司理，该基金自     司理                                            续担任该基金的基金司理；2014 年 1 月                                            投资基金的基金司理；2015 年 8 月 26 日                                            起任建信精工制造指数增强型证券投资                                            基金的基金司理；2016 年 8 月 9 日起任                             第 4 页 共 12 页                                      建信央视财经 50 指数 2024 年第 4 季度论说                                    建信多因子量化股票型证券投资基金的                                    基金司理；2017 年 4 月 18 日至 2023 年                                    型证券投资基金的基金司理；2017 年 5                                    月 22 日至 2024 年 2 月 5 日任建信鑫荣回                                    报生动确立羼杂型证券投资基金的基金                                    司理；2018 年 1 月 10 日至 2022 年 8 月 9                                    日任建信鑫利讨教生动确立羼杂型证券                                    投资基金的基金司理；2018 年 8 月 24 日                                    至 2022 年 11 月 17 日任建信量化优享定                                    期通达生动确立羼杂型证券投资基金的                                    基金司理；2018 年 11 月 22 日起任建信                                    中证 1000 指数增强型发起式证券投资基                                    金的基金司理；2019 年 11 月 13 日起任                                    建信 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资                                    基金的基金司理；2021 年 9 月 15 日起任                                    建信生动确立羼杂型证券投资基金基金                                    司理；2022 年 12 月 23 日起任建信中证                                    金的基金司理。   无。   在本论说期内，基金处置东说念主不存在毁伤基金份额握有东说念主利益的步履。基金处置东说念主辛勤守法地 为基金份额握有东说念主谋求利益，严格死守了《证券法》                       、《证券投资基金法》                                、其他相关法律法例的规 定和《建信央视财经 50 指数证券投资基金（LOF）基金合同》的规定。   为了自制对待投资东说念主，保护投资东说念主利益，幸免出现不朴直关联交游、利益运输等违警违游记 为，公司字据《证券投资基金法》、《证券投资基金处置公司里面适度素养主意》、《证券投资 基金公司自制交游轨制素养主意》等法律法例和公司里面轨制，制定和矫正了《自制交游处置办 法》、《相等交游处置办法》、《公司刺目内幕交游处置办法》、《利益艰涩处置办法》等风险 管适度度。公司使用的交游系统中开辟了自制交游模块，一朝出现不同基金同期生意合并证券时， 系统自动切换至自制交游模块进行操作，确保在投资处置步履中自制对待不同投资组合，严禁直 接或通过第三方的交游安排在不同投资组合之间进行利益运输。                     第 5 页 共 12 页                                        建信央视财经 50 指数 2024 年第 4 季度论说       本论说期内，本基金处置东说念主总共投资组合参与的交游所公开竞价同日反向交游成交较少的单 边交游量高出该证券当日成交量的 5%的情况有 3 次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公 平交游和利益运输。       论说期内，本基金字据基金合同规定，选择了对指数的被迫复制策略，勤奋适度追踪错误和 日均追踪偏离度，并买入极少股指期货，以进行套期保值并加强流动性处置。       论说期内，本基金追踪错误主要来自基金参与新股申购带来的净值相对指数的正向偏离以及 标的指数中个别股票受到法例限制无法投资，必须寻找其他股票进行替代等两方面原因。       本基金处置东说念主在被迫复制策略基础上，通过量化分析，选择了顺应的组合诊治与优化策略， 以尽量适度基金的追踪错误，并尽量减少无谓要的换手。       本论说期本基金净值增长率-1.30%，波动率 1.47%，事迹相比基准收益率-1.36%，波动率       无。                       §5 投资组合论说 序号              技俩               金额（元）              占基金总财富的比例（%）        其中：股票                       309,242,515.52            86.05        其中：债券                                   -                 -            财富赞助证券                              -                 -        其中：买断式回购的买入返售金融资                                                -                 -        产                         第 6 页 共 12 页                                       建信央视财经 50 指数 2024 年第 4 季度论说 代码          行业类别         公允价值（元）                    占基金财富净值比例(%)  A   农、林、牧、渔业                                  -                 -  B   采矿业                             9,439,899.32             2.64  C   制造业                        176,746,033.70               49.34      电力、热力、燃气及水坐褥和  D                                             -                 -      供应业  E   建筑业                                       -                 -  F   批发和零卖业                          1,692,600.00             0.47  G   交通运载、仓储和邮政业                     2,758,411.20             0.77  H   住宿和餐饮业                                    -                 -      信息传输、软件和信息时候服  I                                  11,708,965.44             3.27      务业  J   金融业                        101,608,686.15               28.36  K   房地产业                            3,469,321.68             0.97  L   租出和商务办奇迹                                  -                 -  M   科学揣摸和时候办奇迹                                -                 -  N   水利、环境和环球设施处置业                   1,132,934.00             0.32  O   住户做事、修理和其他办奇迹                             -                 -  P   老师                                        -                 -  Q   卫生和社会使命                          411,551.00              0.11  R   文化、体育和文娱业                                 -                 -  S   概述                                        -                 -      共计                         308,968,402.49               86.24 代码          行业类别         公允价值（元）                    占基金财富净值比例(%)  A   农、林、牧、渔业                                  -                 -  B   采矿业                                       -                 -  C   制造业                              262,964.47              0.07      电力、热力、燃气及水坐褥和  D      供应业                                       -                 -  E   建筑业                                       -                 -  F   批发和零卖业                                    -                 -  G   交通运载、仓储和邮政业                               -                 -  H   住宿和餐饮业                                    -                 -      信息传输、软件和信息时候服  I      务业                                        -                 -  J   金融业                                       -                 -                      第 7 页 共 12 页                                         建信央视财经 50 指数 2024 年第 4 季度论说  K    房地产业                                          -             -  L    租出和商务办奇迹                                      -             -  M    科学揣摸和时候办奇迹                          11,148.56            0.00  N    水利、环境和环球设施处置业                                 -             -  O    住户做事、修理和其他办奇迹                                 -             -  P    老师                                            -             -  Q    卫生和社会使命                                       -             -  R    文化、体育和文娱业                                     -             -  S    概述                                            -             -       共计                                 274,113.03            0.08   无。 资明细 序号     股票代码     股票称号   数目（股）       公允价值（元）          占基金财富净值比例（%） 资明细 序号     股票代码     股票称号   数目（股）       公允价值（元）          占基金财富净值比例（%）   无。                         第 8 页 共 12 页                                             建信央视财经 50 指数 2024 年第 4 季度论说   无。   明细   无。   无。   无。                                             公允价值变动  代码      称号       握仓量（买/卖） 合约市值(元)                         风险评释                                              （元） IC2501   IC2501          10 11,439,200.00    -358,520.00      - IF2501   IF2501          12 14,179,680.00     -23,940.00      - 公允价值变动总数共计（元）                                                 -382,460.00 股指期货投本钱期收益（元）                                                1,187,869.42 股指期货投本钱期公允价值变动（元）                                           -1,697,540.00   本基金投资股指期货将字据风险处置的原则，以套期保值为主要主见，遴荐流动性好、交游 活跃的相应股指期货合约。本基金力求利用股指期货的杠杆作用，缩短股票仓位常常诊治的交游 成本和追踪错误，同期兼顾基差的变化，以达到有用追踪并力求越过标的指数的主见。   本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并合适既定的投资战术和投资方向。   无。   无。                             第 9 页 共 12 页                                              建信央视财经 50 指数 2024 年第 4 季度论说   无。 在论说编制日前一年内受到公开训斥、处罚的情形   本基金该论说期内投资前十名证券的刊行主体未暴露被监管部门立案看望和在论说编制日前 一年内受到公开训斥、处罚。   基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资限制。  序号              称号                          金额（元）   无。   无。                              运动受限部分的公           占基金财富净       运动受限情况  序号    股票代码           股票称号                                允价值（元）           值比例（%）         评释                              第 10 页 共 12 页                                     建信央视财经 50 指数 2024 年第 4 季度论说   由于四舍五入原因，分项之和与共计可能有尾差。                  §6 通达式基金份额变动                                                        单元：份 论说期期初基金份额总数                                        310,902,907.86 论说期时间基金总申购份额                                        15,742,815.02 减：论说期时间基金总赎回份额                                      37,933,602.86 论说期时间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） 论说期期末基金份额总数                                        288,712,120.02 注：如有相应情况，申购含红利再投、调遣入份额及金额，赎回含调遣出份额及金额。          §7 基金处置东说念主哄骗固有资金投本钱基金情况   无。   无。              §8 影响投资者有贪图的其他蹙迫信息   无。   无。                     第 11 页 共 12 页                                   建信央视财经 50 指数 2024 年第 4 季度论说   基金处置东说念主或基金托管东说念主处。   投资者可在营业时分免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时天职获得上述文献的复印件。                                       建信基金处置有限牵累公司                   第 12 页 共 12 页